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xiya · 2019年09月23日
经典题2.6题，李老师说VAR有分散化，是不是讲错了？VAR除了正态分布的情况外，不是违反了次可加性吗？
orange品职答疑助手 · 2019年09月24日
同学你好，李老师这里可能讲快了有点不够严谨，他想表达的应该是，只有在参数法情况下算VaR，才具有分散化的效应。如果题目只说VaR，那它就不具有次可加性，也就不具有分散化的效果啦。
