问一道题：NO.PZ2019042401000016

问题如下图：

选项：

解释：

Tracking error不是information ratio吗？不是看return的吗？和sharp ratio类似

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品职答疑小助手雍 · 2019年09月23日

同学你好，tracking error代表的是偏离benchmark的数的标准差。

它只是IR的分母，分子是超额收益。

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NO.PZ2019042401000016 问题如下 There are severstatements about tracking error anvalue risk (VaR) ，asumming Vis normsturbuteI. Vis the maximum loss over a given time perioa given α.II. Vassumes returns follow a normstributiona given α..III. Tracking error crepresentethe stanrviation of excess return of the portfolio over the the peer group.V. Both tracking error anVare risk measures.Whiof the following is correct: A.I anII. B.I , II anIII. C.I , II anV. All. C is correct. 考点tracking error与 value risk解析statement I 正确，这个说法正是VAR的定义。statement II 正确， VAR假设return服从正态分布。statement III 错误，tracking error是投资组合收益率超过benchmark的收益率，求标准差，注意是 benchmark, 不是 peer group。statement V 正确，tracking error与VAR都是风险衡量指标。因此C正确。 peer group 不也可以作为benchmark吗，C说的也不能算错吧

2022-11-12 14:03 1 · 回答

NO.PZ2019042401000016问题如下 There are severstatements about tracking error anvalue risk (VaR) ，asumming Vis normsturbuteI. Vis the maximum loss over a given time perioa given α.II. Vassumes returns follow a normstributiona given α..III. Tracking error crepresentethe stanrviation of excess return of the portfolio over the the peer group.V. Both tracking error anVare risk measures.Whiof the following is correct:A.I anII.B.I , II anIII.C.I , II anV.All.C is correct. 考点tracking error与 value risk解析statement I 正确，这个说法正是VAR的定义。statement II 正确， VAR假设return服从正态分布。statement III 错误，tracking error是投资组合收益率超过benchmark的收益率，求标准差，注意是 benchmark, 不是 peer group。statement V 正确，tracking error与VAR都是风险衡量指标。因此C正确。这里的peer group怎么理解啊，中文意思和举例？

2022-10-27 17:38 1 · 回答

I , II anIII. I , II anV. All. C is correct. 考点tracking error与 value risk 解析statement I 正确，这个说法正是VAR的定义。 statement II 正确， VAR假设return服从正态分布。 statement III 错误，tracking error是投资组合收益率超过benchmark的收益率，求标准差，注意是 benchmark, 不是 peer group。 statement V 正确，tracking error与VAR都是风险衡量指标。因此C正确。Return of peer group 不可以作为 benchmark 吗？如果它设定就是同业平均值作为比较的基准呢？

2020-03-12 22:00 2 · 回答

I , II anIII. I , II anV. All. C is correct. 考点tracking error与 value risk 解析statement I 正确，这个说法正是VAR的定义。 statement II 正确， VAR假设return服从正态分布。 statement III 错误，tracking error是投资组合收益率超过benchmark的收益率，求标准差，注意是 benchmark, 不是 peer group。 statement V 正确，tracking error与VAR都是风险衡量指标。因此C正确。这题答案是不是有问题啊第一个、第二个都不对

2020-03-02 11:38 1 · 回答

Var不是置信区间下的最小损失么？

2020-03-01 17:17 1 · 回答

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