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Valentina · 2019年09月22日

请麻烦定义一下这个远期利率。

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这里的c老师讲是五年后再往后延三个月的利率，请问是一个5.25年的远期利率，还是一个五年后开始，三个月的远期利率？ 如果是5.25年的远期利率，是不是因为即期肯定本来就比a大，远期又在upward sloping假设下会比即期大？谢谢🙏
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品职答疑小助手雍 · 2019年09月22日

同学你好，它说的是5年到5.25年这个三个月的远期利率，肯定比前面都大啦~

如果你直接说5.25年期的利率，那个应该是5.25年的spot rate（即期利率），因为upward sloping所以比5年的大。

Valentina · 2019年09月23日

但是没有说是这三个月对于多久的远期利率？

品职答疑小助手雍 · 2019年09月23日

就是这三个月期间的利率啊，只不过这abc对比的是年化的利率，所以这三个月的会比其他的高

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