开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Valentina · 2019年09月22日

请麻烦定义一下这个远期利率。

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
这里的c老师讲是五年后再往后延三个月的利率，请问是一个5.25年的远期利率，还是一个五年后开始，三个月的远期利率？ 如果是5.25年的远期利率，是不是因为即期肯定本来就比a大，远期又在upward sloping假设下会比即期大？谢谢🙏
添加评论
1 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月22日

同学你好，它说的是5年到5.25年这个三个月的远期利率，肯定比前面都大啦~

如果你直接说5.25年期的利率，那个应该是5.25年的spot rate（即期利率），因为upward sloping所以比5年的大。

Valentina · 2019年09月23日

但是没有说是这三个月对于多久的远期利率？

品职答疑小助手雍 · 2019年09月23日

就是这三个月期间的利率啊，只不过这abc对比的是年化的利率，所以这三个月的会比其他的高

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 361

    浏览
相关问题