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lin · 2019年09月21日

经典题关于连续复利的risk neutral PD

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
请问本题中何老师讲的求解方式和正确答案中不一致，为什么最后求解需要用-6%呢，请老师给予指导，谢谢
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月22日

同学你好，这题直接用spread可以求出来PD=6%，然后根据下图的过程可以推出视频中的倒数第二行到倒数第一行的步骤。（何老师视频里笔误了，最后一行那里应该是-6%）


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