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天一仙梳 · 2017年09月16日

问一道题：NO.PZ2016062401000028

  1. FRM I

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


老师这道题的解析我不懂

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1 个答案

源_品职助教 · 2017年09月19日

这道题也牵涉到正定矩阵，记住结论，即在EWMA或者GARCH(1,1)模型中，同一个模型应当选用相同的λ去估计方差以及协方差，这样构建的矩阵才保证是正定的。

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