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hillock1122 · 2019年09月20日

问一道题：NO.PZ2016062402000028 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

请问，II是对数收益率，III是简单收益率，是么？III为什么正确？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月21日

同学你好，几何布朗运动里S服从对数正态分布，收益率服从正态分布（定义）。d(lnS) = lnS2 - lnS1 = ln(S2/S1) 也就是II和III都是表示收益率的，都服从正态分布。

hillock1122 · 2019年09月22日

不好意思，我还是不理解ds/s为什么服从正态分布，为什么也表情收益率？

品职答疑小助手雍 · 2019年09月22日

额。。几何布朗运动的价格服从lognormal价格服从normal，这些算是定义了~可以百度百科一下。 ds/s不就是变化量除以期初值么，这就是收益率啊。

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NO.PZ2016062402000028问题如下In the geometric Brown motion process for a variable S,I. S is normally stributeII. n(S) is normally stributeIII. /S is normally stributeIV. S is lognormally stributeI only B.II，III, anIVIV only Ill anIV Both /S/S/S or n(S)n{(S)}n(S) are normally stribute a result, S is lognormally stribute The only incorreanswer is I.讲义里没找到能不能讲义截图看一下

2024-05-07 18:24 1 · 回答

     老师你好，II可以详细一下是什么意思吗，还有II和III有什么区别吗

2019-09-05 21:48 2 · 回答

老师，“ln(S2/S1)表示的是连续复利情况下的股价的收益率”这个能再仔细说下吗？

2019-08-22 06:22 1 · 回答

variable s不应该是正数吗？

2019-08-12 14:16 1 · 回答