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wjzhyt · 2019年09月20日

surplus

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management


请问第二行用的公式是讲义P49 σp=根号下（(w1)^2*(σ1)^2+(w2)^2*(σ2)^2+2w1w2σ1σ2*相关系数）吗）=？

这里的w是以$来计量的不是以权重吗？

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2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月21日

同学你好，是那个公式，我觉得这种题按$好做一些，毕竟asset和liability是反向的嘛，按比例容易乱。

wjzhyt · 2019年09月20日

http://class.pzacademy.com/#/q/28844 

图片传不上来，是这张

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