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Violetta · 2019年09月20日

roll yield

  1. CFA I
  2. Alternative
还是不太理解roll yield的意思 为什么会认为定义这么个一个yield 既然已经有contango和backwardation来确定期货价格都涨跌了，为什么又搞出来一个与其相反的roll yield？
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1 个答案

韩韩_品职助教 · 2019年09月21日

同学您好：

因为这个是到二级才会详细讲解的内容，因为在期货交易中，每天盯市，相当于每天都要结束一个合约，第二天在进入一个新合约，这是个实操细节问题，就好像不断的结束一个旧合约，滚进一个新合约，这个过程中会有一个收益，roll yield就是衡量这一块收益，这个在二级会详细讲解，一级考试不要求掌握，但是提及了这个概念，老师为了方便大家理解，会简单介绍（展开内容会很多，应对1级考试没必要），因此按照老师的意思理解即可。


Violetta · 2019年09月21日

所以只要记住roll yield是spot- future就好了是嘛

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