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Violetta · 2019年09月20日

equity hedge strategies

您好,关于这个策略我有些不明白 其中市场中性策略是买一只个股再做空股指期货,两者比例是调整到 beta为0,不太明白这个操作是如何活得收益的 还有一个short bias的策略,就是做空一个股票获利的意思吗 谢谢
1 个答案

韩韩_品职助教 · 2019年09月21日

同学您好:

我们是将股票收益率分解为两部分:alpha和beta,其中beta是跟市场波动相关的,alpha是跟个股本身相关的,市场中性策略,只是对冲掉了β,也就是大盘的涨跌不会影响组合收益,但是α相关的收益还是保留的。另外:short bias的策略你理解的没错,就是只做空,发现高估的股票,做空获利。







Violetta · 2019年09月21日

这个alpha和我们在公司理财里面讲的alpha超额收益是一个东西吗

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