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ffflo · 2019年09月20日

问一道题:NO.PZ2019070101000091 [ FRM I ]

请问为什么不能用面值为权重?知道Mac.D是用price为权重。

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年09月20日

同学你好,肯定是以市值为权重的,因为算的是市场价值的波动(用duration来衡量)。

这种误差可能会很大的,比如30年零息债的面值和市值。

ffflo · 2019年09月20日

好的谢谢!