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Leaiatu · 2019年09月20日

问一道题：NO.PZ2015121801000058 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

请问三个选项各自怎么理解

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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年09月20日

这道题直接考察的是CAL的定义，这是一个重要知识点，一定要记忆清楚。

BC选项完全就是为了迷惑考生，凑选项的。

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NO.PZ2015121801000058问题如下With respeto the mean–varianportfolio theory, the capitallocation line, CAL, is the combination of the risk-free asset ana portfolio of all:A.risky assets.B.equity securities.C.feasible investments.is correct.The Cis the combination of the risk-free asset with zero risk anthe portfolio of all risky assets thprovis for the set of feasible investments. Allowing for borrowing the risk-free rate aninvesting in the portfolio of all risky assets provis for attainable portfolios thminate risky assets below the CAL.这道题不应该是efficient frontier上面的risky asset吗. 如果选A，是否就包括了所有的风险资产?

2023-11-26 02:35 1 · 回答