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hnzzwzt · 2019年09月19日

按我的理解是要把公式里r0替换成r3

market risk 强化课中讲volatility weighted hs 时手写的这个公式,按我的理解是要把公式里r0替换成r3才对,请问是吗?
2 个答案
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橄榄球 · 2020年01月30日

感觉这个公式老师讲的和讲义不一样,我觉得讲义讲的不是每一时刻(比如t0和t3)之间单位风险补偿应该相等的概念,而是同一时刻调整前后单位风险补偿应该相同。所以求的是当假设t3时刻与t0时刻风险相同时,单位风险补偿不变的情况下的收益r3,计算不应该涉及到r0。

hnzzwzt · 2020年02月03日

看来这里还没修正

品职答疑小助手雍 · 2020年02月04日

我再去问一下哈

品职答疑小助手雍 · 2019年09月20日

同学你好,是的,这里有误,我跟后台反应下。

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