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339263031 · 2019年09月18日

这个市场风险单独计算最大10m,信用风险单独计算最大20m,就算相关系数为1,最大也才30m,为什么组合风险能超过30m?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月19日

同学你好,描述I是由非次可加性引起的,

III的描述wwr的时候,其实意味着mr和cr的wrong way risk已经影响到了他们本身的var,也就是如果存在wwr的话,可能导致整个20million和10million的var值被低估。实际风险大于20和10million的话,加起来就大于30了。

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