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二三六七七九九 · 2019年09月18日

frm2 cr经典题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
section12-13 3.8题 不太明白为什么倒数第三行是减去带ρ的部分
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月18日

同学你好，因为其实unerlying和抵押品组成新的exposure的话是用的减法（underlying-collateral=exposure）所以算整体的波动性时候用减号。

想象一下他俩完全正相关的时候同增同减，这样最终敞口的波动也会更小。

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