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莫等闲 · 2019年09月17日

FRM 1 金融市场和产品 经典题25.6有疑问，不明白解题思路和方法。

  1. FRM I
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品职答疑小助手雍 · 2019年09月17日

同学你好，首先，这题勘误应该选A。其实是个合成无风险利率债的问题。

short put, long call, short S，这样在0时刻就能得到120的现金，然后在0时刻去买6份x spread。在T时刻，得到120*(1+Rf)的钱，然后以120的行权价行使看涨期权，买回现货S并还掉，这样就无成本套利得到了 120*Rf的钱。


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