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二三六七七九九 · 2019年09月17日

frm2 cr经典题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
section12 1.2题 这题是不是没答案？老师讲的bcd都是错的。。 不太明白c为什么错？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月17日

同学你好，EE是所有大于0的均值（不是mean），但是不会比PFE大，B错。然后如下图，增加均值和方差应该也是会增加EE的（看图感觉一下~应该能感觉得到0右边的均值会随着mean和sd增加而增加）。CD是对的，我刚跟教研反馈，回头应该会修正。

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