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zjcjrd · 2019年09月16日

问一道题:NO.PZ2019070901000091

问题如下图:B是什么意思?2倍体现在哪里?D是不是也错了,SVAR不是和市场风险普通的VAR一样是10天,99%的VAR么

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:



2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年06月30日

啊?加起来肯定会大于等于之前的单独var啊,stressed var大于等于var,那stressed var+var肯定大于等于两倍的var没问题啊。

品职答疑小助手雍 · 2019年09月17日

同学你好,原先不是只有var么,现在又加了个svar,这个svar和之前var一样都是10天99%的var,不过情况只能是更差或者相同的情况。所以svar一定大于等于var,现在新的capital是var+svar来算的,所以capital至少又增加了1倍。、

D的意思是找250天的最悲惨的期间算10-day var,没有错。

ysr1990 · 2020年06月29日

这个太绝对了吧,stressed var加上了normal var也不见得一定会翻倍吧。。。

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