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wawjbng · 2019年09月16日

问一道题：NO.PZ2019043001000052 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

请问题目里的15.5%怎么理解？和后面的16%有什么不同，我理解不都是股票P的标准差吗？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月17日

同学你好，你说的没错，这里题目笔误了，题目给的应该是股票市场的标准差为16%，而不是个股的。

这个市场的标准差是用来求beta的。

因为给了covariance，所以其实15.5那个个股标准差就没用了。

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