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小皮皮daisy · 2019年09月16日

FRM2信用风险经典题section12-13 credit exposure & counterparty risk 第1.2

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
题目让选择错误的，我就理解BD是错误的AC是正确的，求解
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2 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年09月17日

哎呀不对，我觉得是讲的有问题，EE是所有大于0的均值（不是mean），但是不会比PFE大，B错。然后如下图，增加均值和方差应该也是会增加EE的（看图感觉一下~应该能感觉得到0右边的均值会随着mean和sd增加而增加）。CD是对的，我跟教研说一下去。

小皮皮daisy · 2019年09月17日

明白了

品职答疑小助手雍 · 2019年09月17日

同学你好，标准差增加对期望没有影响啊。

小皮皮daisy · 2019年09月17日

那就是这个题目有两个选项BD都是错的啊

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