开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

pz-stepsutake · 2019年09月16日

问一道题 NO.PZ2016082404000015

这道题的选项C能给详细解释一下么,为什么基差变大时,对short有利?以及short hedge postion是long basis?



1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月16日

同学你好,因为基差的定义是 现货-期货,而空头套期保值的组合是空头期货、多头现货。

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 219

    浏览
相关问题