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pz-stepsutake · 2019年09月16日

问一道题 NO.PZ2016082404000015

这道题的选项C能给详细解释一下么,为什么基差变大时,对short有利?以及short hedge postion是long basis?



1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月16日

同学你好,因为基差的定义是 现货-期货,而空头套期保值的组合是空头期货、多头现货。

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