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yifankafkazhang · 2019年09月16日

问一道题:NO.PZ2019052001000132

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

我好像这里的公式没有搞清楚。Liquidity cost=0.5V*s,这里的s是假定random spread。然后和用midpoint算出来的那个0.0351不是一个都叫spread的东西吗?


1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月17日

同学你好,没太明白你说的random spread是什么,这题直接套讲义134页的公式就可以啊。