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kayi · 2019年09月16日

经典题hedge fund risk2.3

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
2.3III 这句话的后半句哪里说了效仿总体的策略（benchmark），我的理解是他做了和他之前的策略一样而产生的alpha。
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月17日

同学你好，后半句的意思是这个基金经理业绩好是“因为他复制了符合他风格和策略的因子，而这个因子刚好表现好”。（这个表现好只是因为他track了这个因子，不是因为他超出这个因子的收益获得了alpha）


第二行but后面的意思是这种基金经理不应该因为他业绩好而获得好绩效评价（因为它不像前半句一样获得了alpha）。

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