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kayi · 2019年09月16日

题目 

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
D什么意思？请解释一下，谢谢
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月17日

同学你好，D选项就是字面意思：做敏感性分析，保持其他变量不变，变动一个变量，看一下该变量的变动对收益率、协方差的影响。

它是risk budgeting的一部分。

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