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holly081011 · 2019年09月15日

老师,equity里面被动投资里的packeting方法,为什么可以有效降低组合交易成本?

equity里面被动投资里的packeting方法,为什么可以有效降低组合交易成本?
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maggie_品职助教 · 2019年09月17日

我们举个例子说:假设只有市值超过100M的股票才能被加进大盘指数。如果现在有一只股票市值从之前的80M上升到120M,那此时我们就需要把它加进来,但是由于不确定它是不是只是偶然股价暴涨市值上升,那么我们就选择packeting的方式来加。假设按照市值为权重进行购买,把它一次性加入指数需要买1%,也就是120M*1%=1.2M. packeting的是意思是分批购买,把总金额拆小,假设分5次,那么一次购买的量就等于1.2M/5。一次性购买的量小了,那么交易成本就小了。如果该股票只是偶然市值上升,那么再下一次的调整时我们也只需要卖出1.2M/5,而不是买入全部再卖出全部。

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