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pz-stepsutake · 2019年09月15日
在Financial Market and Products中，算各种利率或者用的时候都是用连续利率。比如P106，已知bond price计算spot rate。但valuation and risk models课程各种bond基本上都是用离散的计算的。听说考试的时候，好像是各科的题目放在一起考。那怎么判断是用哪一种？还是都可以？（两种结果肯定不一样）
品职答疑小助手雍 · 2019年09月15日
同学你好，一般折现的时候我还是建议用连续复利的。不过和离散的算法答案是会不一样（但差距不会很大）。这个结果差距不会大到选项中不知道选哪个答案的。放心。
