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何小建 · 2019年09月15日

风险估值建模section4的key rate

为什么在计算10年期风险敞口的时候不加入30年的数据呢?计算2年和5年的时候也没有使用30年的数据?
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月15日

同学你好,这里对冲是使用的199页的那4个对冲工具,30年的对冲工具只对应了30年期的key rate,没有对应其他。10年期的对应了2,5,10所以他俩用法就会不一样。

如果实在还理解不了的话可以参考这个回答:http://class.pzacademy.com/#/q/40104

何小建 · 2019年09月15日

10年和30年的之对应了相应期限的,没有计算2和5年的数据

品职答疑小助手雍 · 2019年09月15日

额。。。没明白这个追问是什么意思,他就是用199页这四个工具来对冲198页的30,10,5,2这是个时点的key rate啊,计算结果是第200页。过程何老师上课应该一步一步讲了的。

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