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moon · 2019年09月15日

问一道题:NO.PZ2016070201000053

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


为什么不是A呢?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月15日

同学你好,A选项体现不出来regression hedge 相对于DV01的优势啊,这题主要还是课上讲的那个结论了(讲义207页)