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moon · 2019年09月15日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
为什么不是A呢?
品职答疑小助手雍 · 2019年09月15日
同学你好,A选项体现不出来regression hedge 相对于DV01的优势啊,这题主要还是课上讲的那个结论了(讲义207页)
老师能不能讲一下C为什么不对?谢谢!
意思是回归对冲可以动态估计波动?
想问一下B为什么不对?regression不是通过知道lta y 和 lta H 更精确的比率来求得合适的对冲量吗
求详细,完全不懂