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pennys · 2019年09月14日

问一道题:NO.PZ2019070101000092

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


能不能具体计算一下加权平均的市场价格是如何qiquchulai求出来的 

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月15日

同学你好,就按93题里回你那个求这4个头寸的分别的价值,加起来就是96.35million

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NO.PZ2019070101000092问题如下The table provis relevant information about four bon in a portfolio, baseon the table, the privalue of a basis point for this portfolio is close to? A.$65,341.15.B.$77,518.65.C.$73,124.38.$72,647.90. is correct考点Bonration-01解析首先求组合的Effective rationportfolio价格=sum(面值权重*价格)=0.25×105+0.25×100+0.2×95+0.3×87=96.35易错点要用权重×市值(也就是价格),千万不是权重×面值portfolio effective ration=sum(面值权重*portfolio价格*effective ration)/portfolio的债券总价值=(0.25×105×8+0.25×100×8.5+0.2×95×2+0.3×87×10.2)/96.36=7.54易错点题目中的债券涉及含权,所以要用各自的effective ration来计算其次求the privalue of a basis point=portfolio effective ration*1bp*portfolio价格*1000000=7.54 x 0.0001 x 96.35×1000000 = $72,647.9 可以算出每个债券的价格变动再用0.25,0.25,0.2,0.3加权,最后乘1000000吗(100万除100)

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