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moon · 2019年09月14日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
perfect correlated是指+1或者-1吗?如果是-1的话不是相当于完全分散了ma嘛,那VaR为什么不是能是diversified VaR呢?
品职答疑小助手雍 · 2019年09月15日
同学你好,perfect correlated这里默认指+1,也就是没有分散化效果。所以就直接等于undiversified var了。
component VaR是什么?在讲义里貌似没有提过呀
四个分别是什么意思呢