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pz-stepsutake · 2019年09月14日

问题一道题 NO.PZ2019070101000099

为什么选项C不对?历史情景分析,不是应该天然包括所有的相关风险因素么?因为实际发生的data包括了。能详细解释下ABC各选项么?谢谢

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月14日

同学你好,这个在以前的讲义上是有的,后来因为考纲更新,这部分知识点不重要了,所以就不在讲义上了,同学可以把这个知识点当成补充结论记一记就好。
undimensional scenarios 是渐次地测试每一个风险因子,其他风险因子保持不变,去对其进行压力测试,然后来看潜在的风险;
dimensional scenarios 是同时变动风险因子,通过这样的压力测试,来看潜在的风险。因此dimensional scenarios 考虑到了各风险因子之间的相关性。

dimensional scenarios 之中,包含了hisorical scenarios和prospective scenarios。一种是用历史数据进行多风险因子的压力测试,另一种没有用到历史数据进行测试。这两种压力测试的方法,都属于dimensional scenarios,都考虑到了风险因子之间的相关性。

orange品职答疑助手 · 2019年09月14日

undimensional scenario、dimensional scenario 就是题目中的unconditional scenario、conditional scenario,叫法不同

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