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yawenzai · 2019年09月12日

问一道题:NO.PZ2016070201000054 [ FRM II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

不变的话如何解释provide estimate of the volatility of hedge ratio?是不是一段时间不变而已? 解释:

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月13日

同学你好,这题的题面其实很理想化,就是只假设线性关系。这个的前提就是不变。

解析里的描述就是说这假设太理想化,不现实,毕竟beta也会波动。