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huchuling · 2019年09月12日

single factor model

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
为什么阿尔法减去贝塔乘以m拔是default risk呀？
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orange品职答疑助手 · 2019年09月12日

同学你好，这里是用单因素模型对信用风险进行建模的。它的风险主要来自两块，一个是与大盘相联的风险（系统性风险），另一个是非系统性风险。它的收益减去承担系统性风险获得的收益后，剩下的就是自己的非系统性风险带来的收益，也就是信用风险所带来的收益。所以它是这样衡量的。

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