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morning · 2019年09月11日

pz2016070201000042

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
frm二级 market risk 为什么选D crisis的时候不就是correlation of bonds in CDS that referenced investment grade bonds decreased 吗
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月12日

同学你好，2008经济危机期间，senior tranche内bond的违约相关性是上升的，因此D选项错误。（这是信用风险里的框架图）


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