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Wang Meng · 2019年09月11日

FRM L2

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
还是不太理解，那也就是说题目中的“Libor + 60 bps semi-annual coupon”只是用来判定coupon，60bps不是yield，不能用来折现？如果这样，那什么样的文字表示，会考虑加到折现率呢。就是Y怎么界定呢？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月12日

同学你好，这个题的本质其实就是把它当成债券做的呀，因为它本身就对题目条件进行了简化，并没有严格地说清怎么对应CLN结构图里的X、Y。我们直接当成债券做就可以了，其中折现率是根据libor+spread得到的。如果一定要对应的话，那就只能对应着Y=0了，但这样没什么意义，因为题目条件本身就进行了简化呀。

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