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你的肉松掉了 · 2017年09月15日

C不对?问一道题:NO.PZ2015121801000077 [ CFA I ]

问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
7 个答案

源_品职助教 · 2019年07月01日

CML是CMT的组成部分,但是不能完全等价。

源_品职助教 · 2019年06月28日

这说明你部分知识点已经学的很好了,但是还是要具体题目具体分析。继续加油~

472121 · 2019年06月28日

请问看到cmt就可以理解为考cml吗?

源_品职助教 · 2019年06月26日

CML斜率是唯一的

但是这题不考虑斜率问题,而是考虑风险偏好,即无差异曲线(参考解答中的图形展示)

 

472121 · 2019年06月27日

1、看到highest 就想到最优组合的斜率是最大的 2、再复习…cmt mpt分不清了

472121 · 2019年06月25日

请问在cmt下,只有这一条,所有的斜率都是一样的,所以c是错的是吗?

源_品职助教 · 2018年08月07日

你的理解不太正确,至少这题不是考虑CAL。没有最优组合就要选CAL的结论

 

源_品职助教 · 2018年05月12日

嗯,这题文在题目的抬头了,当时没看到。

这题问的是投资这的最优组合点,所以是要与投资者的效用曲线相切,这里不牵扯到CAL线,如下图所示。

472121 · 2019年06月25日

题目里面说到了risk free asset,为什么跟cal没关系呢

源_品职助教 · 2017年09月15日

请同学提问时候告诉我们具体是题目哪里不明白。

raindrop27 · 2018年05月01日

他问了,c为什么不对

粉红豹 · 2018年08月07日

我想问的是,不是一提到optimal portfolio 就是选CAL相关吗?

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NO.PZ2015121801000077问题如下With respeto capitmarket theory, investor’s optimportfolio is the combination of a risk-free asset ana risky asset with the highest:A.expectereturn.B.infferencurve.C.capitallocation line slope.is correct.Investors will have fferent optimportfolios penng on their infferencurves. The optimportfolio for eainvestor is the one with highest utility; this, where the Cis tangent to the inviinvestor’s highest possible infferencurve.CAL和CML主要有什么不同呢,看完讲义有些模糊

2024-07-30 13:33 1 · 回答

NO.PZ2015121801000077 问题如下 With respeto capitmarket theory, investor’s optimportfolio is the combination of a risk-free asset ana risky asset with the highest: A.expectereturn. B.infferencurve. C.capitallocation line slope. is correct.Investors will have fferent optimportfolios penng on their infferencurves. The optimportfolio for eainvestor is the one with highest utility; this, where the Cis tangent to the inviinvestor’s highest possible infferencurve. 这里的无差异曲线是平行上下移动的。可以左右平移吗?比如一个人有多个切点?相同预期就是CML,那么CML切点这个点是代表无差异曲线都相同?那CML这条线和无差异曲线的不同切点是代表说明啥?

2024-07-28 17:30 1 · 回答

NO.PZ2015121801000077 问题如下 With respeto capitmarket theory, investor’s optimportfolio is the combination of a risk-free asset ana risky asset with the highest: A.expectereturn. B.infferencurve. C.capitallocation line slope. is correct.Investors will have fferent optimportfolios penng on their infferencurves. The optimportfolio for eainvestor is the one with highest utility; this, where the Cis tangent to the inviinvestor’s highest possible infferencurve. Q:unr Cor CML, 组合中的 risky asset,if line slope high 不是就意味着该风险资产夏普比率高么,单位风险报酬高我想着整个组合就是最优组合。请老师指教,谢谢!

2024-03-14 23:54 1 · 回答

NO.PZ2015121801000077 问题如下 With respeto capitmarket theory, investor’s optimportfolio is the combination of a risk-free asset ana risky asset with the highest: A.expectereturn. B.infferencurve. C.capitallocation line slope. is correct.Investors will have fferent optimportfolios penng on their infferencurves. The optimportfolio for eainvestor is the one with highest utility; this, where the Cis tangent to the inviinvestor’s highest possible infferencurve. 为啥是最高的无差异曲线,不是还可以加杠杆吗。无差异曲线怎么区别高低?

2024-03-05 20:30 4 · 回答

NO.PZ2015121801000077问题如下With respeto capitmarket theory, investor’s optimportfolio is the combination of a risk-free asset ana risky asset with the highest:A.expectereturn.B.infferencurve.C.capitallocation line slope.is correct.Investors will have fferent optimportfolios penng on their infferencurves. The optimportfolio for eainvestor is the one with highest utility; this, where the Cis tangent to the inviinvestor’s highest possible infferencurve.涉及哪个知识点。。。

2023-09-16 14:31 1 · 回答