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Wang Meng · 2019年09月11日

FRM L2

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
请问，何老师在讲解时有提到，因为WWR增加，TVR和EP的PD都增加，所以CDS保护的效果降低，进而CDS value decrease，请问这个具备普遍性吗？也就是说WWR增加，大体上可以得出相应的CDS value也会降低？多谢
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品职答疑小助手雍 · 2019年09月11日

同学你好，这个只能就事论事，我想不出不是这种情况的case。所以WWR一般来说是会降低保险的效果（value）的。

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