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kayi · 2019年09月11日

VAR

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
VAR不就是需要用历史数据求解的嘛?为什么这里说历史数据useless
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月11日

同学你好，不一定呀，它这里的VaR是衡量自己当天头寸的风险的，因为卖方持有期很短，要经常调仓等等，所以历史数据相对的就没那么有用了。它这里算VaR的方法不是用历史数据算，它可以根据当天的头寸做蒙特卡洛模拟这样来算的

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