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339263031 · 2019年09月11日

这个题算违约概率的时候第二年不是包含第一年违约的情况了么，为什么能直接相加，好像是互斥的两种情况一样？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月26日

同学你好， 和助教老师讨论过了，这边经典题答案错了，PD应该使用marginal PD，而不是cumulative PD。同学你说的没错。谢谢你的指正~

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