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moon · 2019年09月10日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
这道题是用啥和啥做比较呢？好乱啊
orange品职答疑助手 · 2019年09月11日
同学你好，真实情况下，天然气呈线性季节性特点，天然气的波动性在冬天会更高。如果它用unweighted historical simulation，也就是
忽略季节性，取3年平均的波动率，那这样就会夸大夏天时候的var，减小冬天时的var。
你好，我的对var的理解是损失，但是根据这道题来说，我能理解在冬天波动性大，夏天波动性小，但是根据波动性如何联系到var的损失度量上呢？
【您好，冬天的volatility更大，var不是更大嘛？为什么是低估呢？】
请问季节性怎么考虑
