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Ayio · 2019年09月10日

问一道题:NO.PZ2016082405000104

请问:为什么不能先算出EL=PUT*e^0.05,用Asset=180-EL,Debt就还是107/e^0.05

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:



1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月11日

同学你好,你算的那个EL是bond的expected credit loss吧? 然后拿asset减EL这一步我没看懂。

这题其实就是直接套merton 模型的公式就好,除了那个strike price应该给在107而不是face value of debt以外没啥问题。