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小猫批脸 · 2019年09月10日
这道例题是估值与风险建模182页 债券价格变化综合考虑了一阶导与二阶导的等式那章。为什么老师写的当利率 也就是y下降，delta y 小于0时，三阶导的结果是正的？ 一阶导是正的我知道是因为duration前面有负号没，但是三阶导那个负数的三次方不还是负的嘛？ 为啥最后的结果还是个正的？
orange品职答疑助手 · 2019年09月10日
同学你好， 因为三阶导前面的系数k是负的。再加上利率变动的三次方（负的），那就负负得正了。
原来是这样，原谅我这个没学过高数的。真的不知道什么几介导之类的。谢谢老师！
orange品职答疑助手 · 2019年09月11日
没事的没事的
