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lin · 2019年09月09日

请问credit risk management 讲义66页的例题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
请问老师本题在求解EL时，EDF的variance 如何得知？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月10日

违约与否应该服从贝努力分布，所以EDF的方差应该是EDF*（1-EDF）

截图的计算过程是以资产A为例，np.sqrt( )是求平方根


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