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简ying · 2019年09月09日

问一道题：NO.PZ2015121802000052 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：请问B说的是什么意思？

选项：

A.

B.

C.

解释：

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2 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年09月12日

beta是敏感程度，不是相关系数。相关系数是ρ

Wendy_品职助教 · 2019年09月10日

B说的是beta是资产return和市场组合return之间的相关系数，这个肯定不对 ，beta不是相关系数。

简ying · 2019年09月10日

贝塔不也可以看作是一种相关系数？

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NO.PZ2015121802000052 问题如下 Whiof the following statement is most accurate about bet A.Beta is best scribethe slope of the security market line. B.Beta is best scribecorrelation of returns with those of the market portfolio. C.Beta is best scribesensitivity of asset's return to the return on market inx. C is correct.A stock's beta is sensitivity of asset's return to the return on market inx. beta是SML线的斜率，market risk premium是SML线的横轴

2023-07-21 18:31 1 · 回答

NO.PZ2015121802000052 问题如下 Whiof the following statement is most accurate about bet A.Beta is best scribethe slope of the security market line. B.Beta is best scribecorrelation of returns with those of the market portfolio. C.Beta is best scribesensitivity of asset's return to the return on market inx. C is correct.A stock's beta is sensitivity of asset's return to the return on market inx. ac

2023-02-09 10:02 1 · 回答

理解C是对的，但A为什么不对？

2018-11-20 16:27 2 · 回答

    老师，根据C这个句子，我可以认为   Market inx 可以衡量market risk premium     吗？

2018-10-15 17:19 1 · 回答