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pz-stepsutake · 2019年09月09日

the loss estimate differences between stress tess and EC

讲义402页,stess testing and other risk management tools,其中讲到压力测试和EC损失区别:

losses in stess test have more often than not taken an accounting view rather than a market view...视频中,何老师解释为,不是accouting view? 从字面上来看,是否应该更多是accouting view?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月09日

压力损失经常采用会计的视角,而不是如EC方法使用的市场视角。字面是这个意思,课我暂时不太方便听,不过这个部分也不算是很重要的点啦~

侧面感受一下:比如压力测试会有什么为公司利润带来多少减少blabla那种(会计视角),但是EC方法就像var一样,这个头寸95%的可能1天下跌不会超过18%(市场视角)。

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