Hedging withe forward-bucket exposures

讲义P216，第三种hedge的方式，其中long 61.55% of 5-year swaps（本页倒数第二行），都是long的头寸，为什么对应0-2年列、2-5年列的数值为负数（分别为-0.012、-0.017）？

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品职答疑小助手雍 · 2019年09月09日

啊哈，这个倒数第二行应该是short，我跟后台反馈一下。谢谢指出这个问题~

pz-stepsutake · 2019年09月09日

在210页。打错了页码，不好意思。另外，因为你回复的界面没有追问，我只能在“撰写您的答案”里写追问

品职答疑小助手雍 · 2019年09月08日

同学你好，valuation and risk model讲义216页没找到你说的内容，最好还是截个图什么的。

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