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我们 · 2019年09月08日

问一道题：NO.PZ2016082402000011 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

选项：

老师，lower yield 是不是意味着还款的现金流的PV变大？

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月08日

是的。因为最后一笔包含本金的现金流影响最大，而折现率经过复利，是对越后期的现金流影响越大的。因此，折现率越低，最后一笔现金流的现值的占比会越高，久期就会越长。

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