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lin · 2019年09月07日

问一道题：NO.PZ2019042401000041

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


这题如果先分别计算A与B的VAR,然后再用公式计算组合的VAR也是可以的对吧，中间没有用到A与B在portfolio里的相应的权重哦。最后答案与D非常接近

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月08日

在两个资产的收益率为0的情况下，同学你那样做是可以的。

你那样是分金额做的。答案是先按比例算，算出1单位金额所对应的VaR，最后再乘上本金，得到总VaR。无论哪种方法实质都用到了不同金额这个信息

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NO.PZ2019042401000041 问题如下 Analyst BOb collects the following information about assets A anBBaseon the above table, the Vof the portfolio composeof asset A anB 95% confinlevel is : A.$399,123. B.$316,225. C.$414,120. $444,510. is correct. 考点portfolio versifieVaR解析第一步，计算组合的标准差VarianceA,w2σ2+w2σ2+2×wA×wB×σA ×σB × CorrA,BVariancex,y = 0.4^2×0.07^2+0.6^2×0.05^2+2×0.4×0.6×0.07×0.05×0.2Variancex,y = 0.000784 + 0.0009 + 0.000336Variancex,y = 0.002020Stanrviation=0.002020=4.49%\text{Stanrviation=}\sqrt{0.002020}=4.49\%Stanrviation=0.002020​=4.49%第二步，计算 VaRV= 1.65 x volatility x portfolio valueV= 1.65 x 0.0449 x $6mV= $444,510 老师您好，在计算组合标准差的时候，什么时候用金额*波动率，什么时候用金额占比*波动率？谢谢！

2024-11-06 11:27 1 · 回答

NO.PZ2019042401000041 问题如下 Analyst BOb collects the following information about assets A anBBaseon the above table, the Vof the portfolio composeof asset A anB 95% confinlevel is : A.$399,123. B.$316,225. C.$414,120. $444,510. is correct. 考点portfolio versifieVaR解析第一步，计算组合的标准差VarianceA,w2σ2+w2σ2+2×wA×wB×σA ×σB × CorrA,BVariancex,y = 0.4^2×0.07^2+0.6^2×0.05^2+2×0.4×0.6×0.07×0.05×0.2Variancex,y = 0.000784 + 0.0009 + 0.000336Variancex,y = 0.002020Stanrviation=0.002020=4.49%\text{Stanrviation=}\sqrt{0.002020}=4.49\%Stanrviation=0.002020​=4.49%第二步，计算 VaRV= 1.65 x volatility x portfolio valueV= 1.65 x 0.0449 x $6mV= $444,510 所以volatility是sigma而不是sigma平方吗

2024-10-21 23:04 1 · 回答

NO.PZ2019042401000041问题如下Analyst BOb collects the following information about assets A anBBaseon the above table, the Vof the portfolio composeof asset A anB 95% confinlevel is :A.$399,123.B.$316,225.C.$414,120.$444,510.is correct. 考点portfolio versifieVaR解析第一步，计算组合的标准差VarianceA,w2σ2+w2σ2+2×wA×wB×σA ×σB × CorrA,BVariancex,y = 0.4^2×0.07^2+0.6^2×0.05^2+2×0.4×0.6×0.07×0.05×0.2Variancex,y = 0.000784 + 0.0009 + 0.000336Variancex,y = 0.002020Stanrviation=0.002020=4.49%\text{Stanrviation=}\sqrt{0.002020}=4.49\%Stanrviation=0.002020​=4.49%第二步，计算 VaRV= 1.65 x volatility x portfolio valueV= 1.65 x 0.0449 x $6mV= $444,510u=2.4*（2.4/6）+3.6*（3.6/6）答案居然把u看作0

2023-12-13 09:28 1 · 回答

这题如果用(2.4^2*0.07^2+3.6^2*0.05^2+2*2.4*3.6*0.07*0.05*0.2)^0.5*1.65=0.44494966million可以吗

2020-02-15 00:15 1 · 回答

先求出A和B的llV然后再求portfolio的VaR可以吗？ VARa=1.645*7%*2.4m VARb=1.645*5%*3.6m VARp=（VARa的平方+VARb的平方+2*VARa*VARb*correlation）开根号 这样可以吗

2020-02-13 16:46 1 · 回答