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pennys · 2019年09月07日

问一道题：NO.PZ2016082402000070

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


B选项付固定，收浮动，可以赚钱啊，哪里不对

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2 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月22日

可以避险啊， 收浮动，付固定，就相当于 Prin - CFi / (1+r)^i - Prin / (+r)^n 。 当r上升时，整个payoff 也是变高的

orange品职答疑助手 · 2019年09月07日

同学你好。本题之所以想买衍生品对冲，是为了预防黑天鹅事件，而不是日常中、较频繁的对冲。所以它想要的是最灵活的对冲工具。C选项是最灵活的对冲工具，可以在充分必要时使用，对冲利率突然急剧上升的风险。B选项是可以的，但它没有来的灵活。

wosmomo · 2019年10月21日

fixed for floating是支付固定，收浮动么？这样的话并不一定能避险对吧

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相关问题

老师，这个题的意思不就是说找一个可以在利率上涨时赚钱的期权吗？那fixefor floateswap不就是付固定，收浮动吗？那利率上涨不就赚钱吗？为什么不选B？

2019-09-04 10:53 1 · 回答

     如果是call swaption,那就是收固定，进入swap后利率上升亏，如何hee

2018-11-07 09:47 1 · 回答

Call swaption?

2018-11-02 11:33 1 · 回答

     老师，能否下每个，实在不太懂

2018-10-30 16:04 1 · 回答