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pennys · 2019年09月07日

问一道题:NO.PZ2016082402000070

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


B选项付固定,收浮动,可以赚钱啊,哪里不对

2 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月22日

可以避险啊, 收浮动,付固定,就相当于 Prin - CFi / (1+r)^i - Prin / (+r)^n 。 当r上升时,整个payoff 也是变高的

orange品职答疑助手 · 2019年09月07日

同学你好。本题之所以想买衍生品对冲,是为了预防黑天鹅事件,而不是日常中、较频繁的对冲。所以它想要的是最灵活的对冲工具。C选项是最灵活的对冲工具,可以在充分必要时使用,对冲利率突然急剧上升的风险。B选项是可以的,但它没有来的灵活。

wosmomo · 2019年10月21日

fixed for floating是支付固定,收浮动么?这样的话并不一定能避险对吧