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pennys · 2019年09月07日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
B选项付固定,收浮动,可以赚钱啊,哪里不对
orange品职答疑助手 · 2019年10月22日
可以避险啊, 收浮动,付固定,就相当于 Prin - CFi / (1+r)^i - Prin / (+r)^n 。 当r上升时,整个payoff 也是变高的
orange品职答疑助手 · 2019年09月07日
同学你好。本题之所以想买衍生品对冲,是为了预防黑天鹅事件,而不是日常中、较频繁的对冲。所以它想要的是最灵活的对冲工具。C选项是最灵活的对冲工具,可以在充分必要时使用,对冲利率突然急剧上升的风险。B选项是可以的,但它没有来的灵活。
wosmomo · 2019年10月21日
fixed for floating是支付固定,收浮动么?这样的话并不一定能避险对吧
老师,这个题的意思不就是说找一个可以在利率上涨时赚钱的期权吗?那fixefor floateswap不就是付固定,收浮动吗?那利率上涨不就赚钱吗?为什么不选B?
如果是call swaption,那就是收固定,进入swap后利率上升亏,如何hee
Call swaption?
老师,能否下每个,实在不太懂