小猫批脸 · 2019年09月07日

问一道例题

估值与风险建模里复制债券，为什么第二笔的1.0194要乘以3啊？是因为t=1.5 的时候发生了三笔么？

2 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月08日

同学你问这个问题，可能说明你还没有理解为什么要先从最长的第五笔债券开始算起算起。第五笔债券是为了cover第一份债券t=2时刻的现金流的，而且非第五笔债券不可。但这样一来，第五比债券的F5份，会引来第五份债券在0..5，1，1.5时刻都产生现金流，每个时刻的现金流数额，等于F5*3 （F5 = 1.0194）。

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orange品职答疑助手 · 2019年09月07日

同学你好，请说清楚问题在哪个章节、或者哪个视频的多少分钟处（几倍速时），同学你这样贴一张图，没有题目的条件，我们也没法回答嘛~

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小猫批脸 · 2019年09月08日

不好意思不好意思。是在风险与估值建模第83页

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