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Athena_lm · 2019年09月06日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
可以确定的是，前三个选项都是错的，但我为什么记得上课的时候李老师讲的是interest rate和spot price的关系呢？
品职答疑小助手雍 · 2019年09月06日
同学你好，这道题我又回去听了下李老师讲的，他上课讲的跟题目一样是标的物的价格（underlying）。
因为这个与利率相关性影响future或者forward的大小的情况，你很难说明确说是对现货价还是期货价还是远期价的影响，因为正相关时候更想实现收益再投资，那期货价会大，负相关时候不想则远期价大。
这都是说此物的价格和利率的相关性，很难明确表述成此物的现货价，期货价或者远期价与利率的相关性。所以……以underlying描述比较恰当。
老师你好，请问A和C错在哪里了呢？可以详细一下吗，谢谢
请问A错在哪里了?谢谢！
t1 t2怎么理解啊哈哈？我看到了讲义里的。。但是没太懂。。可以举个小栗子吗！谢谢谢谢
这道题应该从现金流和执行方式来理解吗？
